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주식 거래 알고리즘은 어떻게 작동합니까?

주식 거래 알고리즘은 어떻게 작동합니까?


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주식 시장은 그것을 이해하지 못하는 사람들에게 탐욕스러운 짐승이 될 수 있지만 요즘에는 돈을 벌기 위해 그것을 이해할 필요조차 없습니다. 디지털 정보화 시대와 AI의 부상으로 알고리즘 거래라는 새로운 주식 거래 방식이 등장했습니다.

자동 거래 또는 블랙 박스 거래라고도하는이 프로그램은 본질적으로 시장과 완벽하게 일치하는 고속 및 빈도로 주식을 거래 할 수있는 프로그램입니다.

이러한 프로그램에는 타이밍, 가격, 금액 등과 같은 제약 및 지침이 주어지며 사용자는 정확히 작동하는 방식을 미세 조정할 수 있습니다. 그러면이 모든 것이 어떻게 작동합니까 ...? 한 번 보자.

관련 : 알고리즘이 우리가 살고있는 세상을 운영하는 방법

기본

알고리즘 거래를 통해 정확한 시간에 거래가 실행되고 주문 금액이 완벽하게 정확하며 여러 시장 지표를 동시에 확인할 수 있으며 수동 오류의 위험을 줄일 수 있습니다.

알고리즘 거래는 소규모로 할 수 있지만 대부분의 최신 알고리즘 거래는 고주파 거래 (HFT)라는 방식으로 이루어집니다. 이것은 알고리즘이 빠른 연속으로 많은 수의 거래를 배치하여 각 거래에 대해 약간의 돈을 벌어 큰 금액을 추가한다는 것을 의미합니다.

이 거래 기술은 전 세계 증권 거래소가 회사에 주식을 더 유동적으로 만들거나 판매하기 쉽게 만들기 위해 인센티브를 제공했을 때 인기를 얻었습니다. 예를 들어, 뉴욕 증권 거래소에는 시장의 주식 시세에 경쟁과 유동성을 추가하는 회사 그룹이 있습니다. NYSE는 더 많은 유동성 주식을 제공하기 위해 수수료를 지불하여 증권 거래소 중개인이 더 많은 거래를 할 수 있도록 도와줍니다.

유동성 주식을 더 많이 보유하면 필요한 경우 미래에 빠르게 나갈 수 있다는 것을 알기 때문에 투자자에게 투자에 대한 더 많은 보안을 제공합니다. 이 높은 유동성은 고주파 거래를 가능하게하고 매우 수익성이있을 수 있습니다.

모든 시장에 HFT를 도입 할 때 얻을 수있는 주요 이점은 매도 호가 스프레드를 증가시켜 투자자에게 더 높은 수익을 제공한다는 것입니다. 하지만 가장 큰 단점은 이러한 알고리즘이 분당 수천 번의 움직임을 만들기 때문에 전체 시장이 순식간에 상승하거나 하락할 수 있다는 것입니다.

예를 들어 2010 년 5 월 6 일 DOW Jones는 1,000 점을 떨어 뜨 렸고 10% 다시 상승하기 20 분 만에 그 가치의. 나중에 대량 주문으로 인해 일련의 알고리즘 트레이더가 빠르게 매도하는 것으로 나타났습니다.

알고리즘 거래의 핵심을 조금 더 살펴보면 전략을 살펴볼 수 있습니다. 가장 일반적인 것은 추세 추종 전략입니다.

추세 추종 전략

알고리즘 거래를 따르는 추세는 본질적으로 이러한 알고리즘이 이동 평균, 브레이크 아웃, 가격 움직임 및 기타 고도의 기술적 지표를 기반으로 구매 및 판매한다는 것을 의미합니다. 이러한 전략은 간단하고 복잡한 분석이 거의없이 즉시 사용 가능한 데이터에 의존하기 때문에 일반적입니다. 이 전략을 수학과 비교하면 컴퓨터에 대한 단순한 덧셈과 나눗셈과 같습니다.

이 단순함은 또한 이러한 기술을 사용하여 많은 돈을 벌 수있는 기회가 높지는 않지만 더 큰 보안을 제공한다는 것을 의미합니다.

차익 거래

알고리즘 거래의 또 다른 일반적인 기법은 차익 거래 (가격 차이를 의미)입니다.

한 주유소가 캔디 바를 1 달러에 팔고 다른 주유소가 2 달러에 사탕을 사면 첫 번째부터 사탕을 많이 사서 바당 1 달러의 이익으로 후자에게 팔 수 있습니다. 이것은 차익 거래입니다.

차익 거래 알고리즘은 다른 거래소에 상장 된 주식을 구매합니다. 각 거래소는 다른 시장이기 때문에 가격이 항상 일치하지는 않지만 일반적으로 가깝습니다. 가격 차이를 식별하는 알고리즘을 구현하면 이러한 기회를 활용할 수 있습니다. 일반적으로 이러한 차익 거래는 빠르게 변하고 그다지 크지 않기 때문에 사람이 충분히 빨리 할 수는 없지만 컴퓨터는 확실히 할 수 있습니다.

관련 : 기술 기반 거래 앱은 모든 거래 주식을 제공합니다

이 소개 기사의 목적을 훨씬 넘어서는 알고리즘 거래에 대한 다양한 전략이 있습니다. 원하는 특정 결과, 원하는 위험성 및 거래하려는 지표에 따라 알고리즘을 조정할 수 있다고 가정하는 것이 안전합니다.

기계 학습을 통해 거래 데이터를 가져오고, 알고리즘이 해당 거래 뒤에 있는지 여부를 확인하고, 알고리즘이 어떻게 작동하는지 파악한 다음 자체 게임에서 경쟁 알고리즘을이기거나 최소한 마진을 줄일 수있는 일부 알고리즘이 개발되고 있습니다.

알고리즘 거래 설정

거래를 수행하기 위해 알고리즘을 설정하려면 약간의 기술적 능력이 필요하며 일반적으로 그렇게 할 수있는 수단이있는 회사로 위임됩니다.

알고리즘을 구축하기 위해 컴퓨터 코드를 개발해야 할뿐만 아니라 알고리즘을 컴퓨터에 구현해야합니다. 가장 큰 문제는 초기 알고리즘을 거래 계정에 실제로 통합 할 수있는 알고리즘으로 변환하는 것입니다.

필요한 것은 다음과 같습니다.

  • 컴퓨터 프로그래밍 기술과 거래 전략에 대한 지식 또는 사전 제작 된 알고리즘을 구매할 수있는 능력.

  • 주문을위한 활성 네트워크 연결.

  • 알고리즘에 통합 된 시장 데이터 피드에 액세스합니다.

  • 이전 시장에서 시스템을 백 테스트하여 돈을 잃지 않고 실제로 작동하는지 확인하는 인프라입니다.

알고리즘 거래에 대한이 소개를 마무리하기 위해 마지막 이론적 예를 살펴 보겠습니다.

CORE라고 약칭하는 Concerning Reality에 대해 주어진 주식이 YouTube 및 Facebook 증권 거래소에서 거래됩니다. 이 증권 거래소는 다른 시간과 다른 통화 가치로 열립니다. 두 통화 (좋아요 대 구독자)로 거래되는 알고리즘과 그에 따라 시간 차이를 설명 할 수있는 알고리즘이 필요합니다.

차익 거래를 통해 돈을 벌기 위해서는 두 거래소의 현재 시장 가격에 대한 실시간 피드, 통합 거래소 계산기, 주문 배치와의 통합이 필요한 알고리즘이 필요합니다. 주식 중개인 / 제공자, 그리고 알고리즘을 구현하기 전에 CORE가 어떻게 거래되었는지를 볼 수있는 백 테스팅 능력.

알고리즘은 두 거래소에서 들어오는 가격을 읽고, 환율을 통해 변환하고, 차익 거래가 돈을 벌 수있을만큼 큰지 (중개 수수료를 고려) 결정한 다음 그에 따라 매매합니다. 제대로 구현되면 알고리즘이 점점 더 많은 이익을 축적합니다.

이론적으로는 모두 간단하게 들리지만 실제로는 문제가 발생할 수 있습니다. 가격은 밀리 초 단위로 변동 할 수 있으므로 알고리즘이 데이터 처리 속도가 느리면 지속적으로 손실을 입을 수 있습니다. 또한 알고리즘이 너무 많은 돈을 지출하거나 더 이상 거래를 할 수 없게 만드는 시스템 오류 및 네트워크 중단과 같은 위험이 있습니다.

알고리즘 거래는 아마도 당신의 미래에 있지 않을 것입니다. 그러나 바라건대, 이제 당신은 현대 시장을 이끄는 과정에 대해 조금 더 이해하고 있습니다.


비디오보기: 컴퓨터 알고리즘 매매공매도 프로그램매매 트레이더 내안의神 (칠월 2022).


코멘트:

  1. Kohana

    간단한 수학적 참조 책을 더 자주 보았다면,이 주제에 대한 토론은 완전히 피할 수있었습니다.

  2. Gervase

    문구가 삭제되었습니다

  3. Wareine

    어디에서 찾을 수 있습니까?

  4. Mazin

    메시지가 삭제되었습니다

  5. Amin

    정말 기쁘게합니다.



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